Бета-отклонение - это изменчивость цены. Другими словами, бета используется для измерения волатильности фонда по отношению к другим фондам. Стандартное отклонение, с другой стороны, представляет собой статистический инструмент, который также сообщает о волатильности фонда.
Бета-отклонение против стандартного отклонения
Разница между бета-отклонением и стандартным отклонением заключается в том, что бета-отклонение измеряет риск рынка в целом, тогда как метод стандартного отклонения имеет тенденцию измерять риски, связанные с отдельными акциями.
Цена акции, связанная с изменениями на всем фондовом рынке, измеряется с помощью бета-отклонения. Для тех, кто не знает, что означает измерение волатильности: ну, это статистическая мера разброса доходности для конкретной ценной бумаги или маркетингового индекса.
Проще говоря, если вы измеряете более высокую волатильность ценной бумаги или маркетингового индекса, это означает, что риск тоже высок, а более низкая волатильность указывает на более низкие риски. Но в большинстве случаев мы наблюдаем ситуацию с более высокой волатильностью и более высоким риском.
Таблица сравнения бета-отклонения и стандартного отклонения
| Параметры сравнения | Бета-отклонение | Среднеквадратичное отклонение |
| Определение | Бета-отклонение - это инструмент, с помощью которого люди могут измерить волатильность акции, которая связана с рынком в целом. | Стандартное отклонение - это метод индивидуального расчета рисков акций. |
| Измерение | Общая волатильность измеряется | Измеряется только общий риск |
| Индикация | Когда расчет показывает, что бета больше 1.0, это означает, что он демонстрирует большую волатильность, чем рынок в целом. Значение «бета» ниже 1,0 указывает на меньшую волатильность. | Высокое стандартное отклонение указывает на более высокий риск. |
| Низкое бета / стандартное отклонение | Когда бета измеряется и оказывается низкой, это означает увеличение риска инвестиций при высоких рынках. | Стандартное отклонение обеспечивает умеренную доходность с меньшими рисками, когда происходит более низкое стандартное отклонение. |
| Цель | Цель измерения - понять ненадежность или разброс денежных потоков. | Стандартное отклонение предназначено для измерения волатильности средств, относящихся к другим фондам. |
Что такое бета-отклонение?
Бета - это метод измерения риска, связанного с отдельным активом, связанным с рыночным портфелем. Цель состоит в том, чтобы измерить чувствительность маркетинговых движений. Другими словами, это измерение отношения волатильности фонда к другим фондам.
Давайте рассмотрим пример в случае с акциями: бета-отклонение можно рассчитать путем сравнения доходности акций с доходностью фондовых индексов, таких как S&P 500, FTSE 100. Основная цель сравнения позволяет инвестору контролировать эффективность сравнения акций с показателями всего рынка.
Таким образом, Beta измеряет движения цен на акции, а затем соотносит их с изменениями на всем фондовом рынке. Значение бета, показывающее 1, означает, что оно очень изменчиво и показывает, что эффективность безопасности соответствует показателям всего рынка, а, с другой стороны, значение бета, показывающее меньше, означает, что оно менее волатильно.
Что такое стандартное отклонение?
Стандартное отклонение - это статистическая мера, которая широко используется во всем мире для измерения волатильности фонда. Когда дело доходит до измерения волатильности отдельной акции или отдельной акции, используется стандартное отклонение.
Стандартное отклонение доходности определяет стандартное отклонение портфеля акций для каждой отдельной акции, а также связь доходностей между каждым набором акций в конкретном портфеле. Увеличение стандартного отклонения указывает на более высокую волатильность и связанные с ней риски.
Более рискованная финансовая безопасность покажет более высокое стандартное отклонение по сравнению со стабильной финансовой безопасностью или инвестиционными фондами. Чтобы получить стандартное отклонение, нужно масштабировать стандартное отклонение одного рынка по сравнению с другим.
С помощью стандартных отклонений инвесторы могут получать точные данные и значимые выводы. Цены, которые перемещаются с увеличенными стандартными отклонениями, показывают сильные и слабые стороны.
Основные различия между бета-отклонением и стандартным отклонением
Вывод
И бета-отклонение, и стандартное отклонение являются наиболее распространенными инструментами для определения волатильности инвестиций или фонда. Но у этих двух есть определенные различия при измерении волатильности. Бета-отклонение - это метод, который используется инвесторами для измерения волатильности фонда, в то время как стандартное отклонение, с другой стороны, описывает вопрос фонда.
Однако оба метода очень важны для расчета рисков, связанных с инвестиционным бизнесом. Это помогает большинству инвесторов брать на себя просчитанные риски, выбирая инвестировать в правильный фондовый рынок. Инвесторы знают, что инвестиции с более высокими стандартными отклонениями считаются более рискованными, в то время как менее рискованные инвестиции означают, что они приносят умеренную прибыль.
Что ж, с другой стороны, значение бета, равное 1 или более 1, означает большую волатильность, чем рынок в целом, в то время как значение бета меньше единицы указывает на меньшую волатильность. Бета-отклонение в основном используется для сравнения. Это помогает инвесторам легко принимать решения.
